Список функций Statistics Toolbox

  В оглавление \ К следующему разделу \ К предыдущему разделу

Синтаксис:

X = logninv(P,MU,SIGMA)

Описание:

logninv(P,MU,SIGMA) служит для расчета квантили логнормального распределения при заданных математическом ожидании MU, среднем квадратическом отклонении SIGMA и вероятности Р. Размерность векторов или матриц P,MU,SIGMA должна быть одинаковой. Размерность скалярного параметра увеличивается до размера остальных входных аргументов. Среднее квадратическое отклонение SIGMA должно быть положительным числом. Значение вероятности P должно находиться в интервале [0 1].

Обратная функция распределения вероятностей логнормального закона имеет вид

,

где .

Примеры:

Использование скалярных аргументов P=0.5; MU=1; SIGMA=2.
>> P=0.5
P =
    0.5000
>> MU=1
MU =
     1
>> SIGMA=2
SIGMA =
     2
>> X = logninv(P,MU,SIGMA)
X =
    2.7183

Использование векторного аргумента P=[0 0,3 0,6 0,9]; и скалярных параметров MU=1; SIGMA=2.
>> P=[0 0.3 0.6 0.9]
P =
         0    0.3000    0.6000    0.9000
>> MU=1
MU =
     1
>> SIGMA=2
SIGMA =
     2
>> X = logninv(P,MU,SIGMA)
X =
        0    0.9524    4.5118   35.2725

Рассмотрим вид обратной функции распределения вероятностей логнормального закона в зависимости от значения SIGMA при постоянном MU=0.
>> P=0:0.01:1;
>> MU=0;
>> SIGMA=1;
>> X1 = logninv(P, MU, SIGMA);
>> SIGMA=2;
>> X2= logninv(P, MU, SIGMA);
>> SIGMA=3;
>> X3= logninv(P, MU, SIGMA);
>> plot(P,X1,'r',P,X2,'b',P,X3,'g')
>> grid on

  В оглавление \ К следующему разделу \ К предыдущему разделу