Консультационный Центр Matlab компании SoftLine приглашает ведущего раздела "Финансовые приложения\Garch Toolbox"

Дополнительную информацию Вы можете получить по e-mail

GARCH Toolbox обеспечивает необходимые средства для моделирования изменчивости одномерной Обобщенной Авторегрессивной Условной зависимостью. Интуитивно понятный интерфейс тулбокса GARCH дает возможность анализировать изменчивость на финансовых рынках с использованием одномерных GARCH моделей. GARCH Toolbox использует обобщенную составную модель ARMAX/GARCH для выполнения имитации, прогнозирования, и оценки параметров временных рядов в присутствии условной гетероскедастичности. Встроенные функции выполняют такие задачи, как пред- и послеоценочное диагностическое тестирование, проверка предполагаемых остатков, выбор порядка модели и преобразование временных рядов.   Графические функции позволяют построить корреляционные функции, вузуально сравнить замеченные изменения и построить ряды. Для использования тулбокса GARCH необходимы тулбоксы Optimization, Statistics.

MathWorks: Documentation (Release 13) \ Garch Toolbox