Список функций Statistics Toolbox

В оглавление \ К следующему разделу \ К предыдущему разделу

Синтаксис

C = cov(X)
C = cov(x,y)

Описание

C = cov(X) функция предназначена для расчета ковариационной матрицы C. Если задана одна выборка, Х - вектор, С является дисперсией выборки. Если Х матрица, где строки являются наблюдениями, а столбцы выборками, С представляет собой ковариационную матрицу. По диагонали матрицы С расположены значения дисперсий выборок Х.

C = cov(x,y) функция предназначена для расчета ковариационной матрицы С для двух выборок x, y заданных как векторы-столбцы. Размерность векторов должна совпадать. Тот же результат можно получить при использовании варианта вызова cov([x y]).

Функция cov является функцией ядра MATLAB.

Алгоритм, используемый при расчете ковариационной матрицы 

[n,p] = size(X);
X = X - ones(n,1) * mean(X);
Y = X'*X/(n-1);

Примеры использования функции расчета матрицы ковариаций

Расчет ковариационной матрицы для 5 выборок с объемом 20 элементов представленных в виде матрицы

>> X = normrnd(0,1,20,5);
>> C = cov (X)
C =
    1.0823   -0.1735   -0.0628    0.2288   -0.1609
   -0.1735    1.0714    0.0230   -0.2807    0.0125
   -0.0628    0.0230    0.8124    0.0208   -0.0703
    0.2288   -0.2807    0.0208    0.9275    0.0782
   -0.1609    0.0125   -0.0703    0.0782    0.3810
   
Расчет ковариационной матрицы для 2 выборок с объемом 20 элементов представленных в виде 2 векторов

>> X = normrnd(0,1,20,1);
>> Y = normrnd(0,1,20,1);
>> C = cov (X,Y)
C =
    0.8092    0.2905
    0.2905    0.9515

В оглавление \ К следующему разделу \ К предыдущему разделу